En Botvesting, somos apasionados de la cultura japonesa y creemos que la mentalidad samurái es la clave para el éxito en el mundo del trading. Banzai es una palabra japonesa que se utiliza para expresar entusiasmo y aliento, y es comúnmente asociada con los samuráis, quienes la utilizaban como grito de guerra antes de entrar en batalla.

De manera similar, creemos que el trading requiere una mentalidad enfocada, valiente y apasionada, y es por eso que hemos elegido este nombre para nuestro producto de copytrading. Banzai simboliza la determinación y el coraje necesarios para enfrentar los desafíos que se presentan en el mundo de las inversiones, especialmente cuando se trata de un producto que supone un mayor riesgo.

Banzai utiliza el mismo algoritmo de acción del precio de Prometeo, pero con ajustes distintos a nivel de selección de activos, gestión monetaria y riesgo. 

El algoritmo subyacente es una estrategia de inversión automatizada, que basa su operativa en complejas piezas de código que permiten que el algoritmo se autoajuste a las condiciones del mercado. Una vez trabajadas por separado y unidas estas piezas en un solo Expert Advisor, se le ha aplicado una estrategia de inversión basada en martingala limitada que permite una alta rentabilidad y que, en términos generales, el riesgo asumido sea, a lo sumo, igual al porcentaje de riesgo de la cuenta, lo que lo convierte en un sistema rentable que permite la aplicación de una estrategia de inversión a interés compuesto.

Los algoritmos fueron diseñados para trabajar con Forex. Su versatilidad nos demuestra que se adaptan también con éxito a otros mercados financieros. Actualmente, estos algoritmos funcionan para la plataforma MetaTrader 5, donde han sido optimizados mediante exigentes procesos cuantitativos exclusivos en nuestros laboratorios.

El resultado es un robot que se parametriza a sí mismo de acuerdo a la situación del mercado, la gestión del riesgo y la gestión monetaria. O expresado de forma más precisa, un bot calibrado para que encuentre en cada momento los parámetros más adecuados a la situación actual, lo que le confiere una gran versatilidad y le permite poder operar con éxito en cualquier par de divisas con ese mismo calibrado o preset.

En función de la configuración de los algoritmos, los criterios de selección de activos y de la gestión de riesgo, se puede buscar un mayor o menor beneficio.

Lo que diferencia a Banzai de Prometeo es que, así como Prometeo incluye en su operativa los pares que mejor comportamiento histórico han tenido en los últimos 19 años, un total de 8. Banzai en cambio, utiliza solamente aquellos que mejor desempeño han tenido en los últimos 4 años. Esto aumenta el riesgo del sistema, ya que la ventana de observación temporal y análisis se reduce, pero permite una mayor perspectiva de beneficios ya que nos permite un ajuste muy fino del lotaje de cada par de Forex y riesgo asumido en equity drawdown para buscar maximizar el beneficio. 

A nivel de gestión del riesgo, esperamos que en Banzai no se produzcan muchos eventos de cierre por Stop Loss de equity drawdown, por lo que sus ajustes de volumen de negociación (lotajes), están ajustados con esta premisa.

Podríamos decir que la totalidad de los activos con los que trabaja Banzai, han sido “vitaminados” para tener un ajuste a nivel de operativa lo más exacto posible, lo que no sucede con Prometeo, mucho más conservador en cuanto al riesgo y al período de estudio histórico cuantitativo.

Podríamos resumir con que así como Prometeo tiene una operativa basada en la fiabilidad que le dan los 19 años de históricos, lo que le impide un mayor ajuste paramétrico, Banzai se basa en estudios de rachas de estabilidad y rentabilidad de cada par que operamos. Desde el punto de vista estadístico y cuantitativo, no es lo mismo tener que ajustarse a activos financieros que han sido muy estables, que los que lo han sido en los últimos 4 años. 

Rafael Martín, el creador de los algoritmos que subyacen en Banzai, es un licenciado en matemáticas español y Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros por la Universidad de Educación a Distancia (UNED), en Madrid con más de 20 años de experiencia en trading.

Sus conocimientos en ingeniería informática, rama en la que trabaja desde el año 2000 en una empresa tecnológica internacional y su pasión por el trading, le han hecho viajar a través de un sinfín de estrategias de inversión y de activos de trading, primero como trader manual y después en el ramo de la I+D de algoritmos de inversión.

En el 2013, desarrolló un robot de arbitraje de bitcoin que le proporcionaba beneficios cercanos al 10% mensual “sin riesgo”. Y explotó este tipo de ineficiencias de un mercado incipiente hasta que un gran exchange entró en bancarrota, llevándose por delante su capital y afán de libertad financiera.

En 2018 se levantó del golpe y comenzó su andadura con los bots de Forex, aunando su capacidad analítica y de esfuerzo.

En la actualidad, tiene varios prototipos en desarrollo, siendo Prometeo su primer producto apto para el funcionamiento en cuentas reales. A Prometeo se le han ido sumando nuevos estudios y formas de gestión de sus algoritmos que han dado a luz sistemas como Fénix, Banzai y Kamikaze.

Gran defensor de Bitcoin, meticuloso y perfeccionista, estuvo cerca de 3 años trabajando muy duro con el personal de nuestro laboratorio de optimización cuantitativa antes de que pudiéramos lanzar ningún producto.

Tras mucho trabajo de laboratorio, pruebas, discusiones teóricas, alguna frustración y éxito rotundo con cuentas demo, Prometeo inició en febrero del 2021 sus pruebas en cuentas reales, con diferentes enfoques teóricos operativos. A él se le sumaron el resto de inversiones que se basan en el mismo algoritmo: Fénix, Banzai y Kamikaze.

La intención de su creador, Rafael Martín, fue que su diseño solventara, en la medida de lo posible, algunos de los problemas que presentan este tipo de sistemas martingala, tales como:

• El excesivo uso del margen de cuenta por un elevado número de operaciones en los ciclos. Los algoritmos involucrados procuran mantener al mínimo posible el número de coberturas, buscando para ello el mejor momento en las entradas a mercado, lo que permite un drawdown contenido y un mayor margen libre. 
• No permiten aplicación de interés compuesto en la gestión del capital. Gracias a la altísima tasa de aciertos que tienen los algoritmos de acción del precio (más del 93% de las operaciones son certeras y casi el 99% cierran antes de la tercera martingala). Aun así, a los productos finales, se les ha dotado de un sistema de stop por flotantes negativos, de modo que si un ciclo alcanza un flotante negativo determinado, el sistema cerrará ese ciclo, asumirá la pérdida y continuará operando con normalidad. Esta estrategia permite aplicar interés compuesto en la inversión sin ningún tipo de problema.
• Los cambios de régimen de mercado, afectados por la volatilidad, noticias de alto impacto, flash crashes, cambios en los spreads de proveedor, operar siguiendo tendencias y no en contra de ellas, son ejes principales del diseño y operativa de los Expert Advisors que se implementan en estas estrategias de inversión. Para protegerse y beneficiarse de estos eventos, cuentan con distintos parámetros de ajuste dinámico. A la hora de buscar una configuración óptima, lo que hacemos es calibrar los valores que intervienen en los algoritmos que producen la generación dinámica de parámetros que se usan en la operativa, logrando así un trading adaptativo.
• Otro de los problemas habituales de este tipo de sistemas es la falta de decisión técnica en las coberturas, que se basan habitualmente en una distancia prefijada. Esta casuística se aborda abriendo operaciones solo cuando se forman patrones de reversión del precio, teniendo además en cuenta el mínimo pip step que se ha generado dinámicamente y que es diferente en cada instante.
• Otro fallo habitual de este tipo de sistemas es la correlación existente entre los activos operados y su influencia negativa combinada en el riesgo. Nuestras optimizaciones cuantitativas, en las que no hemos escatimado recursos de I+D, tienen en cuenta el comportamiento de todos los activos que operan en el portafolio a la hora de ajustar el nivel de riesgo, sin renunciar al beneficio que proporciona operar en gran número de activos.
• Evitar la sobreoptimización del sistema es una de las marcas de calidad de los algoritmos involucrados en la operativa. Para evitarlo, se ha respetado meticulosamente todas las técnicas de optimización cuantitativa, alcanzando conjuntos de parámetros que permiten operar “a ciegas” cualquier activo con la misma configuración paramétrica. De los 19 años de datos históricos de los activos de Forex que hemos utilizado en la optimización del algoritmo base, la mayor parte estaban fuera de la muestra de entrenamiento (Out of Sample) y fueron superados con abrumador éxito. 

El planteamiento está claramente centrado en la seguridad de la operativa, y el resultado de la operativa es más respetuoso con el margen, más conservador que cualquier otro algoritmo de su género, no sobreopera y se utilizan operaciones más certeras en búsqueda de un mejor ratio riesgo/beneficio.

Como otros bots de tipo martingala, Banzai funciona abriendo una primera operación de compra o venta, para a continuación disponer de la posibilidad de apertura de coberturas tipo martingala si el mercado se mueve en contra de la operación inicial. El objetivo de las coberturas es acercar la toma de beneficios de las órdenes abiertas, para que todas ellas se cierren en una corrección del mercado y podamos obtener ganancias en el cómputo global.

Si se alcanza un flotante negativo determinado, Banzai cierra el ciclo afectado y continúa con la operativa.

El planteamiento está centrado en el beneficio y el resultado es que Banzai es más agresivo y enérgico en su operativa, menos conservador. No sobreopera y “dispara” operaciones más certeras y busca de un mejor riesgo/beneficio confiando en su ratio de acierto de operaciones, en torno al 96% de éxito sin necesidad de coberturas. 

Tanto la decisión de compra o venta se basa en criterios que por sí mismos, suponen una estrategia rentable, basada hasta en 14 parámetros distintos, entre ellos la formación de patrones de acción del precio, indicadores y volatilidad.

Para el resto de órdenes, incluida la apertura de coberturas, el cierre de ciclos de operación o la toma de beneficios, toma el mismo tipo de decisiones inteligentes con una esperanza matemática a su favor. Esto permite a nuestros algoritmos una tasa de acierto en cada operación muy superior a otros sistemas y hacer uso del menor margen posible en cada decisión, sin renunciar con ello a los beneficios.

Ya lo hemos explicado, pero a nivel de riesgo, podemos esperar que Banzai se comporte de forma agresiva, entrando a mercado con operaciones más grandes de lo habitual en busca de un mayor beneficio de cuenta. Esta es una buena razón para que consideremos Banzai una estrategia de alto riesgo.

El tipo de operativa agresiva de Banzai , puede provocar que salte algún stop loss de equity, lo que supone tener que asumir una pérdida importante del capital de la cuenta. Para contrarrestar estos eventos, hemos calculado que Banzai se pueda recuperar de estos stops.

El sistema ha sido optimizado con históricos que abarcan desde el 2001 (el máximo historial con el que hemos podido contar), con unos planteamientos de diseño muy claros:

• Que cada primera operación de una serie, sea la última. Buscando siempre entradas certeras, “de francotirador”. No solo en la primera operación de cada ciclo, sino en cada cobertura que tenga que realizar.
• Que el algoritmo sea capaz de adaptarse a las distintas situaciones del mercado. El sistema reacciona ante situaciones adversas, como un flash crash o un aumento desmesurado de la volatilidad, buscando siempre puntos clave en el precio que permitan realizar una gestión inteligente de las posiciones. La mayor parte de sus parámetros son dinámicos y se “autoajustan”.
• No incurrir en ningún caso en sobreoptimización. Utilizamos un solo juego de parámetros, independientemente del número de activos que compongan el portafolio de inversión.
• Disponer de un conjunto de parámetros estables en el tiempo, comunes al mercado en el que se trabaja y no individualizados. El preset que utilizamos, entre muchos cientos de miles que podrían reemplazarlo en cualquier momento, está calibrado para poder trabajar de manera eficiente en la totalidad de pares de divisas que ofrece el proveedor del servicio de copytrading: RoboForex. Lo ha demostrado en backtests y también en cuentas reales, incluso en el Oro y la Plata, aunque con resultados no compatibles con la gestión de riesgo que se realiza en Forex. Todo esto es posible gracias a los más de 200 parámetros optimizables con que cuentan actualmente los algoritmos.
• Que se mantenga estable en el tiempo a largo plazo. Tenemos margen para forzar la operativa y aumentar el riesgo, pero queremos mantener unas estadísticas buenas en el tiempo y hacer atractivo el sistema para cualquiera, con cualquier capital al margen de crisis económicas, pandemias o guerras.
• Que proporcione unos rendimientos muy considerables para el riesgo asumido. Asumiremos un riesgo máximo en cada operación. Este riesgo puede parecer muy alto, pero hay una regla que define con bastante certeza las inversiones y es que “a mayor beneficio esperado, mayor es el riesgo que debemos asumir”. El límite no es el algoritmo, sino la gestión de riesgo que queramos hacer con él. Según nuestros cálculos, se puede configurar para que asuma beneficios que podrían ir del 1X a multiplicadores con tres cifras. 
• Que evite flotantes altos que pongan en peligro la cuenta y para eso, utilizará un stop loss a nivel de cada activo ajustado al riesgo asumido. También utilizará un stop loss a nivel de cuenta de modo que si varios pares incurren en alto flotante pero ninguno de ellos alcanza su stop loss, el sistema cerrará de forma automática el par con mayor flotante negativo, asumiendo la pérdida y permitiendo que el resto de pares continúen su trabajo.

Definitivamente NO.

Lo que Banzai permite es una esperanza matemática positiva del sistema, ya que el ratio beneficio/pérdida del algoritmo, está muy inclinado hacia el éxito. Es decir, la probabilidad estadística de que Banzai haga un X2, X3 o X10 es mayor que la probabilidad de que la inversión acabe en pérdidas importantes, pero esa posibilidad existe siempre, todo y pese a que se utilice un mecanismo de asunción de pérdidas o Stop Loss. 

Y aunque no sea un consejo de inversión, sino una mera observación basada en nuestra propia experiencia y conocimientos, siempre aconsejaremos una estrategia de capital más allá de aplicar interés compuesto perpetuo con la esperanza de hacerse rico.

El Santo Grial no existe. Lo que sí podemos esperar es hallar, calcular y optimizar sistemas de inversión rentables desde el punto de vista estadístico, que han funcionado en el pasado, comprobado por procesos estadísticos de optimización cuantitativa e inteligencia artificial, pero que nadie puede asegurar que funcionen en el futuro.

Y si no entiendes este riesgo, es preferible que antes resuelvas todas tus dudas. El único responsable de tus inversiones eres tú y sólo tú asumes el riesgo de utilizar un producto de copytrading, así que te recomendamos realizar tu propia investigación sobre lo que estamos diciéndote.

Puedes preguntar lo que desees en Nuestra Comunidad de Telegram, donde disponemos de los backtests, las cuentas auditadas, los cálculos de porfolios y toda la información que puedas necesitar para evaluar si quieres invertir en Banzai.

Si has comprendido lo anterior y deseas ser parte de los inversores en el sistema Banzai, te mostramos a continuación cómo hacerlo.